为拍这个片子，摄制组海选女主角，几千人寄来资料，导演面试了几百位年轻女演员，包括她们的父母。为了找男主角，去了伦敦、洛杉矶、纽约、多伦多、蒙特利尔、巴黎、阿姆斯特丹、慕尼黑、东京和台湾，第一章白洁少妇初尝云雨最后一天在香港找到了梁家辉。美术组缝制了所有的戏服，制作了道具包括20世纪20年代越南的黄包车等等；戏里的黑色豪华轿车从美国运到巴黎，再从巴黎运到越南；为了拍码头一场戏，剧组自己打造了一艘渡轮；为了拍沙滩一场戏，将整个剧组空运到柬埔寨；最后一场戏的告别，第一章白洁少妇初尝云雨甚至从塞浦路斯经苏伊士运河将一艘巨大的老邮轮拖到西贡。